试题详情
单项选择题在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

A、基本指标法

B、内部衡量法

C、打分卡法

D、损失分布法

  • D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题