试题详情
简答题证券A、B收益率分布如下表。某投资者有三种选择：①全部买入证券A；②全部买入证券B；③将资金等比例投放在证券A、B的组合上。问：该投资者应如何选择？为什么？
  • ①计算证券A和证券B的预期收益率分别为10.5%、6%，标准差分别为18.90%、14.73%；
    ②计算协方差为-1.187%；
    ③计算两只证券等比例构建组合的预期收益率和标准差为8.25%、9.18%；
    ④计算证券A、证券B和组合的变异系数分别为1.8、2.46和1.11，故组合效果最佳。

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