试题详情
- 单项选择题商业银行应至少()计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给商业银行造成重大损失的连续的()期间作为显著金融压力情景,并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。
A、每周,6个月
B、每月,6个月
C、每周,12个月
D、每月,12个月
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列关于操作风险的说法,不正确的是()。
- 公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金,满足流动性需
- 商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标不包括()。
- 下列关于流动性比例的描述,正确的有( )。
- 某交易部门持有三种资产,占总资产的比例分别为20%、40%、40%,三
- 从金融机构的发展历史可以看出,很多银行倒闭案例由( )引发。
最新试题