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简答题期权的涨跌停价如何设置？
  • 上交所对期权交易设置涨跌幅，超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。根据期权产品特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实值期权可涨正股10%，而虚值则涨幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。
    期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度。
    期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度。
    （1）如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的最小报价单位整数倍价格。
    （2）新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。
    （3）除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。

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