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简答题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
  • 乙种投资组合的β系数=3.4％／（12％-8％）=0.85
    乙种投资组合的必要收益率=8％+3.4％=11.4％
    或者：乙种投资组合的必要收益率=8％+0.85×（12％-8％）=11.4％

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