试题详情
单项选择题VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。

A、提供了以美元表示的最大损失

B、概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失

C、评估投资组合在99%的置信水平下的状况

D、评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失

  • D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题