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单项选择题根据下面资料，回答问题。 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。 方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。 方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6％计算），同时5亿元（10％的资金）左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。 设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。 据此回答以下两题。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。

A、5170

B、5246

C、517

D、525

  • A

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