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简答题简述欧式看涨期权的价格上下限如何确定？
  • 首先看涨期权价格不应超过股价本身，即c≤S0。其次我们可以构造两个组合：
    1.包含1份看涨期权加上金额为的现金
    2.1份股票
    可以证明，当期权到期时，组合1的收益总是大于或等于组合2，根据无套利原理，有，即看涨期权的价格上下限为。

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