试题详情
- 多项选择题某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）
A、该策略建仓时不需要初始资金（不考虑交易成本和保证金要求）
B、该策略的损益平衡点为2.0430元
C、期权到期时，交易者盈利430元
D、该策略的最大盈利为430元
- A,B,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美
- 无论收益率如何变化，债券的凸性总是正的。
- 根据利率平价理论，汇率远期差价是由两国的
- 若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货
- 投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，
- 金融机构一般采用（）为信用违约互换提供的
- 根据《中国银行间金融衍生品交易定义文件（
- 债券I市值为8000万元，久期为8；债券
- 关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（
- 新的可交割国债发行，可能导致国债期货CT
- 10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公
- A债券市值6000万元，久期为7；B债券
- 期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代
- 股指期货投资者可以通过（）建立的投资者查
- 如果投资者对市场态度看多，那么他可能选择
- 金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交
- 关于中证500指数的修正方法，正确的描述
- 外汇管理局对银行传送来的涉外收、付款信息
- 股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指
- 某交易者在3月初以0.0750元的价格卖