试题详情
- 单项选择题 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。 关于该套利策略的说法，正确的是（）。
A、实行该策略的投资者看好后市
B、投资者的目的主要是赚取合约差价
C、该策略承担无限风险
D、该策略可能得到无限收益
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 权利金是期货期权的卖方收到买方为获取期权
- 期货交易所开市前，非结算会员结算准备金余
- 三重顶（底）与一般头肩形最大的区别是（）
- 任何单位或者个人从事下列（ ）活动，予以
- 在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的
- 在正向市场转为反向市场中，进行买入套期保
- 让客户签署客户协议表格的目的是（）
- 期货公司从事（）业务的，应当依法登记备案
- 外汇期货套利交易中可能存在的风险包括（）
- 会员制期货交易所与公司制期货交易所，两者
- 标准普尔500指数包括股票数量多，对美国
- 目前我国内地的期货交易所包括（）
- “交割”是指期货合约到期时，根据期货交易
- 在价差套利中，计算价差应用建仓时，用价格
- 董事会是公司制期货交易所的常设机构，行使
- 跨期套利
- 6月份，大豆现货价格为700美分／蒲式耳
- 下列各项属于可以动用期货投资者保障基金的
- 某期货公司成立于2007年6月，注册资本