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简答题认沽期权的涨跌幅度如何规定？
  • 实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％ 虚值认沽期权涨跌停幅度 =max｛行权价*0.2%，（2×行权价格－合约标的前收盘价）×10％｝
    并且，对认沽期权跌停幅度，有以下规定：
    （1）当涨跌停幅度小于等于0.001元时，不设置跌停价，计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算；
    （2）最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
    （3）如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元（即，不设置跌停价）。

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