试题详情
- 简答题
假定3只股票有如下的风险和收益特征：
股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。
AB中有没有哪一个组合相对于AC占优？如果有，请在风险/收益图上标出可能的投资组合。
- AB中任一组合都不占优于AC。
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