试题详情
- 单项选择题当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）。
A、买入股票组合的同时卖出股指期货合约
B、卖出股票组合的同时买入股指期货合约
C、同时买进股票组合和股指期货合约
D、同时卖出股票组合和股指期货合约
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 当市场出现连续两个交易日的同方向涨（跌）
- 某投资者买入一只股票6个月的远期合
- 若某只股票相对于指数的β系数为1.6，则
- 投资者拟买入1手IF1505合约，以34
- 撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价
- 假设8月22日股票市场上现货沪深300指
- 机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配
- 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期
- 因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化
- 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者
- 以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮
- 投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预
- 对无套利区间幅宽影响最大的因素是（）。
- 沪深300指数期货当月合约在最后交易日的
- 如果沪深300指数期货合约IF1402在
- 投资者可以通过（）期货、期权等衍生品，将
- 假设一只无红利支付的股票价格为20元/股
- 交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其
- 在其他条件相同的情况下，选择关联性（）的
- 股指期货投资者可以通过（）建立的投资者查