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简答题股票A、B和C，其预期收益率是每年6%，收益率标准差是每年10%，收益率之间的相关系数是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.2。问：①当组合由40%的A、40%的B和20%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？ ②当组合由30%的A、30%的B和40%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？ ③上面两种组合效果存在差异的主要原因是什么？
  • ①组合预期收益率和风险（标准差）分别是6%和8.44%。
    ②组合预期收益率和风险分别是6%和7.73%。
    ③后面组合风险较低的原因是，C股票与A和B股票的相关系数很低，提高C的比重就能降低组合的风险。

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