试题详情
- 单项选择题以下关于delta说法正确的是（）。
A、平值看涨期权的delta一定为-0.5
B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权
D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
- D
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