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简答题某银行一客户打算卖出远期美元,买入远期港币,成交日为2009年3月3日,交割日为6月20日,远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率报价如下:3月3日的即期汇率:USD1=HKD7.81253个月期美元升水1254个月期美元升水317请计算:6月20日美元对港币汇率是多少?
  • 若3个月后成交,则在6月5日;
    若4个月后成交,则在7月5日;
    6月5日至7月5日间隔30天。
    在这30天中,美元升水317-125=192点
    从6月5日到6月20日升水192÷30×15=96点
    6月20日交割远期USD1=HKD(7.8125+0.0125+0.0096)=HKD7.8346
    6月20日美元对港币汇率是7.8346
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