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简答题国债的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求： （1）计算市场风险报酬率。 （2）当贝塔值为1.5时，必要报酬率为多少？ （3）某项投资的贝他系数为0.8，期望值报酬率为9.8%，是否应当投资？ （4）如果某项投资的必要报酬率为11.2%，其贝他值为多少？
  • （1）市场风险报酬率=12%－4%=8%
    （2）必要报酬率=4%+1.5×（12%－4%）=16%
    （3）该项投资的必要报酬率=4%+0.8×（12%－4%）=10.4%
    因为该项投资的必要报酬大于期望报酬率，所以不应进行投资。
    （4）其贝塔值=（11.2%－4%）/（12%－4%）=0.9

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