试题详情
- 单项选择题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是()。
A、历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低
B、对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况
C、使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D、可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法
- C
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