试题详情
单项选择题某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10．7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25％，或者下降20％。无风险报酬率为6％，则根据复制组合原理，该期权价值是（）元。

A、3.2

B、0

C、1.8

D、0.89

  • D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题