试题详情
单项选择题某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）

A、该组合对市场价格任何变动长期免疫

B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫

C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫

D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫

  • C

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题