试题详情
- 多项选择题下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有()。
A、外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B、外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种
C、对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D、外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆
E、对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
- A,C,D
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