试题详情
- 简答题一只股票当前的价格是1美元,并且在来年没有股利分配。无风险利率是4%。那么标的物为该股票的1年期的期货价格是多少?
- 有2种方法来1获得1年以后的该股票:
策略A:以F0的价格买入1份股票期货,并且购入F0e-rt的无风险资产。此种策略需投入的成本=F0e-rt
策略B:购买1单位股票并持有。此种策略需投入的成本=1
这两种策略的结果是相同的,因此成本也应该相同。
即有:F0e-rt=1=S0 所以,F0=S0ert=1.04美元 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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