试题详情
- 单项选择题以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值?()
A、信用风险价值
B、违约概率
C、违约损失率
D、修正久期
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- BASEL Ⅱ首次涵盖了什么风险?()
- 操作风险的定义不包括:()。
- 下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。
- 使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性
- 以下四个关于最低损失数据标准的陈述中哪一
- 如果两种利率之间总是互相独立变动,相关系
- 工人赔偿属于哪个操作风险大的分类?()
- 客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采
- 以下四个陈述中哪一个正确识别了巴塞尔Ⅱ对
- 银行的盯市过程通常每隔多少时间进行?()
- 当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的
- 银行帐户的利率风险主要源于()。
- 高级计量法中的内部计量法在计算预期损失时
- 为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道
- 下面哪项未纳入支柱1最低资本要求的计算范
- 巴塞尔委员会协议的结果:()
- ()是最重要的残余风险之一。
- 二级资本的次级债务能否在到期前偿还?()
- 下面哪个选项可以最有效避免动机偏差和判断
- 对于零售暴露,银行在建立“风险池”时,必