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单项选择题一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点，未来6个月的期货合约价格为150.40点（乘数=500美元）。当指数为152.20，期货合约为155.40时，他们会进行对冲。对冲的结果是（）

A、每份合约2.60点/1，300美元的利润

B、每份合约2.40点/1，200美元的亏损

C、每份合约5.00点/2，500美元的利润

D、每份合约2.60点/1，300美元的亏损

  • A

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