试题详情
简答题如果无风险利率为3%，某股票现价为90元，一年内将分红2元。问：如果该股票一年后到期的期货价格为90.10元，此时是否有套利空间？若有应该如何套利？
  • ①期货合理价格为F0=S0（1+Rf）-D=90（1+3%）－2=90.7元，可以套利。
    ②此时套利方法如下：

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