试题详情
简答题债券甲和债券乙的基本情况如下表所示。问： ①假设市场利率由8%上升20个基点，两只债券的价格变动幅度是多少？请用直接计算法和久期近似计算法两种方法计算，并比较结果。 ②如果市场利率由8%上升100个基点，再次计算结果。
  • ①债券甲和债券乙久期分别为8.57年和7.24年。以债券价格计算的跌幅约为：1.57%和1.33%，用久期计算的跌幅约为：1.59%和1.34%。
    ②直接计算的跌幅分别为7.49%和6.42%，用久期计算的跌幅分别为：7.94%和6.70%，这时的偏差已经明显加大。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题