试题详情
简答题日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇，来获取收益。 若某日三地外汇市场汇率为：纽约外汇市场：USD1=HKD7.8508/18 伦敦外汇市场：GBP/USD=1.6510/20 香港外汇市场：GBP1=HKD12.490/12.500 要求：判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇，则获利多少？（不考虑其他费用）
  • 计算中间价
    纽约：USD1=HKD7.8513
    伦敦：GBP1=USD1.6515
    香港：GBP1=HKD12.495
    统一标价方法
    纽约：USD1=HKD7.8513
    伦敦：GBP1=USD1.6515
    香港：HKD1=GBP0.0800
    联乘
    0.0800×1.6515×7.8513=1.0373>1存在套汇机会
    套汇路线：纽约——香港——伦敦
    100×7.8508×（1/12.500）×1.6510=103.69万美元，套取利润3.69万美元。

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