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- 简答题简述平稳随机过程的涵义及数学表述?
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如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的协方差仅仅依赖于该两时期之间的距离,而不依赖于计算这个协方差的实际时间,就称它是平稳的。更正规的数学表述为:一个随机过程是平稳的,如果:
(1)对任意的t,有E(Yt)=μ
(2)Var(Yt)=E(Yt-μ)2=σ2
(3)Cov(Yt,Y(t+k))=E(Yt-μ)(Y(t+k)-μ)=γk(对所有的t和k),显而易见,当k=0时,条件三当然暗含了方差Var(Yt)是不变的。特别的,具有零均值和相同方差的不相关随机过程称为白噪声过程。由于随机过程不相关,故白噪声为纯随机过程。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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