试题详情
简答题某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？
  • 公司支付的利息额=10000000×4%×90/360=100000美元
    期权费=100000/8=12500美元
    因此该公司融资成本=（100000+12500）/10000000×360/90=4.5%

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题