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单项选择题假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大

B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小

C、Delta会变大，Gamma会变小

D、Delta会变小，Gamma会变大

  • C

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