试题详情
- 单项选择题BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。
A、对数正态分布
B、正态分布
C、平均分布
D、离散分布
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 从事为期货公司提供中间介绍业务(IB)的
- 已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金
- 沪深300指数期货合约的最后交易日为合约
- 结构化产品中嵌入的利率封底期权(Inte
- 和一般投机交易相比,套利交易具有()的特
- ()统一负责设计、修改申报单。
- 利率类结构产品中,()不包含期权结构。
- 某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作
- 以下对于期权特征的描述错误的是()
- 一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票
- 卖出看跌期权的最大潜在损失是()。
- 预期市场将爆发信用风险,违约事件将增多,
- BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格
- 机构投资者往往利用股指期货来模拟指数,配
- 发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含
- 许多国家采用CMS(固定期限互换协议)利
- 香港交易所上市的人民币期货合约的结算,由
- 完全保本型结构化产品中加入了期权空头结构
- “同一账户”无需报告的业务不包括以下哪种
- 某美国投资者发现欧元利率高于美元利率,决