试题详情
简答题联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计？
  • 主要的原因有三：
    第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变
    量，不能直接用OLS来估计；
    第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS估计做不到这一点；
    第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题