试题详情
简答题某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。
  • 证券组合的风险报酬率=（12%-5%）*0.5*25%+（12%-5%）*1*35%+（12%-5%）*2*40%=8.925%
    证券组合的必要报酬率=[5%+（12%-5%）*0.5]*25%+[5%+（12%-5%）*1]*35%+[5%+（12%-5%）*2]*40% =13.925%（或=8.925%+5%=13.925%）

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