试题详情
- 单项选择题下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
A、违约概率
B、违约损失率
C、违约风险暴露
D、相关系数
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模
- 一家大型国际银行的操作风险管理团队，实施
- 以下关于不同类型流动性的陈述哪个是正确的
- 由于被租赁设备的公允价值低于租赁开始时对
- 对于操作风险的定义应该是: （）。
- 对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险
- 股票风险的特定风险按照（）。
- 银行应该设立一个独立于交易部门之外的部门
- 从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约
- 对公司、主权和银行暴露的EAD，必须有至
- 下面哪种风险最难于计量和管理？（）
- 某个交易员在对所持仓位通过使用其他产品期
- 股票风险的一般风险按照（）。
- 操作风险损失数据的阈值设置为零的话，下面
- 在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风
- 若银行资产负债表的信息如下： 根据上表
- 在新巴塞尔协议中，资产分类属于零售暴露者
- BASEL Ⅱ除了针对操作风险，还规定了
- 已经违约的债券，其信用评级是？（）
- 期权定价的决定因素有（）。 1.执行价