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单项选择题下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）

A、可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万

B、可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万

C、可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万

D、可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万

  • B

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