试题详情简答题 如果在多元回归中，根据通常的t检验，全部偏回归系数分别都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R2值。 以上陈述是否正确？请判断并说明理由。正确答案： 错误。 理由：在多元回归模型中，可能会由于多重共线性的存在导致R2很高的情况下，各个参数单独的t检验却不显著。 答案解析：关注下方微信公众号，在线模考后查看热门试题从变量的性质看，经济变量可分为（）。相关分析以下有关DF检验的说法正确的有（）。经济计量模型的被解释变量一定是（）。Sen和Srivastava（1971）计量经济模型成功的三要素。根据调整的可决系数R2什么是单方程模型、联立方程模型、时间序列计量经济模型的检验一般包括内容有（）最大似然估计法（ML）关于自回归模型，下列表述正确的有（）。滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使计量经济学模型中的待估参数有哪些？多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些？总离差平方和残差平方和在回归模型Yi=β时间序列数据和横截面数据有何不同？为什么用可决系数R2虚拟变量的特殊应用有（）
