试题详情
- 单项选择题不能使用VAR模型的是（）。
A、即期暴露法
B、综合法
C、操作风险
D、市场风险
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的
- 信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的
- 下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。
- 银行因交易对手未能履行合约义务而遭致损失
- 银行满足监管当局规定的最低资本要求：（）
- 信用风险模型中的风险因子规模因子（S），
- 某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对
- BASEL II认可的抵押品不包括下列哪
- 银行所采用的计息期间的差异将影响客户的（
- 确保Basel II的实施的职责属于：（
- 一个国家国内的法律、政治和经济环境，以及
- 分析一家公司运营状况的主要财务比率为？（
- 巴塞尔委员会成立的缘由是：（）
- 某风险经理正在对一个多头固定收益组合的V
- BASEL2中计算操作风险的方法不包括以
- A银行的一位顾客，张三，摔倒在银行的大理
- 下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（
- 影响银行利率复位价的因素不包括：（）。
- BASEL Ⅱ的第二支柱是（）。
- 把未来交付的外汇、股票及商品头寸按照一定