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单项选择题 根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题] 表2—4利率期限结构表 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

A、增加其久期

B、减少其久期

C、互换不影响久期

D、不确定

  • B

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