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简答题新资本协议对压力测试有哪些基本要求？
  • 新资本协议要求银行进行严格及具有前瞻性的压力测试，识别可能对银行产生不利影响的事件或市场条件变化。压力测试的主要步骤和方法可以简单概括表示为下图：

    此外，针对单一风险，例如对信用风险、市场风险和操作风险等银行也应该展开必要的压力测试，以了解这些风险对银行潜在影响的重大程度。例如对于采用信用风险IRB法的银行，压力测试中采用的情形应当包括：
    （1）经济或行业衰退；
    （2）市场风险事件；
    （3）流动性状况。
    除了上述要求外，银行还必须评估某些特殊情况对监管资本要求的影响。新协议还强调银行对市场风险进行压力测试，以评估用于支持交易业务的资本是否充足，关于市场风险压力测试的具体介绍请参见第五部分的相关内容。

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