试题详情
- 单项选择题根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （ ）是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。
- 当久期缺121的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影
- 不良金融资产剥离（转让）方应设定剥离（转让）工作程序，明确剥
- 款代理人理论
- 下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。
- 有效的战略风险管理应当定期采取从下至上的方式，全面评估商业银
最新试题