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- 简答题商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标?
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1.现金资产比例。现金资产比例=现金资产/总资产。其中的现金资产包括库存现金、在中央银行的清算存款、在其他金融机构的存款。
2.超额准备比例。超额准备比例=(在央行存款+现金)一法定准备金。
3.存贷款比例。存贷款比例=贷款/存款。
贷款对存款的比例越低,说明用稳定的存款来源发放新贷款(或进行投资)的余地越大,风险越小。但存贷款比例指标不能反映贷款和存款的结构差别。
4.核心存款与总资产的比例。核心存款与总资产比例=核心存款/总资产。
核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化、季节变化和经济环境变化不敏感的存款。
5.贷款总额与核心存款的比例。
贷款总额与核心存款的比例=贷款总额/核心存款总额。
贷款总额与核心存款的比率越小,商业银行“存储”的流动性越高,相对来说,流动性风险也就越小。一般来说,贷款总额与核心存款的比率随商业银行的规模扩大而增加,一些大银行这一比率甚至大于1。
6.流动资产与总资产的比例。该比例越高,银行存储的流动性越高,应付潜在流动性需求的能力也就越强。
7.流动性资产与易变性负债的比例。易变性负债是指易受利率、汇率、股价指数等经济因素变动影响的资金来源,如大额可转让定期存单、国外存款以及我国的定活两便存款、证券账户上的存款等。该比率反映了银行所能承受的流动性风险的能力。该比率大,说明银行应付潜在流动性需求的能力强;该比率小,则说明银行应付潜在流动性风险的能力弱。
8.存款增减变动额与存款平均余额的比例。如某周或某月该比例急剧下降,说明存款大量流失,如果该比率的下降幅度与历史同期相比差异较大,则意味着流动性风险加大。
9.流动性资产和可用头寸与未履约贷款承诺的比例。如果流动性资产和可用头寸小于未履约贷款承诺,说明商业银行现有的流动性不能满足已承诺的贷款需求,银行的流动性风险较大。
10.证券市场价格与票面价格的比例。当这一比率小于1而商业银行决策者又不愿承担价格损失时,商业银行的流动性将受影响。这样,即使有足够的流动资产(流动资产与总资产的比例较高),商业银行也缺乏流动性。唯有等到市场利率降到足够低,证券的价格不低于票面价格时,商业银行才能以合理价格变现证券。所以这一比率衡量的是商业银行的流动性能力。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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