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单项选择题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。

A、卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权

B、买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

C、卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

D、买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权

  • B

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