试题详情
- 判断题根据风险中性定价原理,某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 假设恒生指数目前为10000点,香港无风
- 20世纪70年代,美国经济学家()在金融
- 有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价
- 金融工程的目的是()。
- 互换是期权的一种形式。
- 一份远期多头合约是由:一份标的资产多头和
- 债券资产的价值变动应与其息票收入再投资收
- 小麦期货价格为1620元/吨,执行价格为
- 试比较远期和期货合约的异同。
- 强式效率市场假说认为,不仅是已公布的信息
- 互换市场发展的主要因素风险管理的需要。
- 无套利定价的意义是()。
- 远期合约是非标准化的交易合约,一般在场外
- 套利能够在零风险的基础上实现正收益。
- 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流
- 如果从动态的角度来考察,当无风险利率越低
- 在CBOE,一种股票期权交易是属于2月循
- 假设一份60天后到期的欧洲美元期货的报价
- 随着距到期日时间的减少,时间价值也不断降
- 久期是债券价格对()的一阶倒数。