试题详情
多项选择题投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。

A、此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.

B、指数上涨时此交易策略风险无限

C、指数下跌时此交易策略风险无限

D、此交易策略的到期收益最大为48点

  • A,B,D

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