试题详情
- 单项选择题假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()
A、买入股票、买入期权
B、买入股票、卖出期权
C、卖出股票、买入期权
D、卖出股票、卖出期权
- A
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