试题详情
- 简答题如何用二叉树模型给美式期权定价？
- 因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融期权交易实际上是一种权利的（）有偿让
- 投资项目已结束
- 一般来说，证券投资基金的投资对象包括（）
- 简述国际直接投资环境的重要性及其决定因素
- 当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说
- 原生金融工具包括（）。
- 试析投资者非理性行为表现及其对市场稳定运
- 同业拆借市场的特征（）。
- 对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益
- 近年来，跨国公司的发展出现了哪些新趋势？
- 证券的卖方承诺在将来某一指定日期，以约定
- 基金在运作中的主要费用有（）
- 边际扩张理论认为由于市场的不完全竞争，使
- 三个投资人甲、乙和丙的最优投资组合在有效
- 对于国际直接投资的特点，说法不正确的是（
- 如果你相信市场是有效市场的（）形式，你会
- 美式看跌期权允许持有者（）
- CAPM模型的理论意义在于（）
- 道•琼斯工业股价平均数是采用
- 简述产品生命周期理论的主要内容