试题详情
多项选择题假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费用）

A、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点，该交易者获得盈利

B、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点小于50点，该交易者将会亏损

C、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差小于35点时，该交易者将会亏损

D、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差，只有大于50点时才能盈利

  • A,C

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题