试题详情
- 单项选择题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。
A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）原则既要求金融投资者加强自我教育，也
- 对于雇佣了家政服务人员的家庭，该家庭潜在
- 自助银行的主要设备包括（）。
- 表3—1是某商业银行当期贷款
- 信托的基本特征包括（）。
- 目前，个人信用报告主要用于银行的各项消费
- 商用房贷款落实贷款发放条件包括（）。
- 场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷
- 存贷比是衡量银行安全性的主要指标。
- 保险合同是商业保险中（）约定保险权利义务
- 在我国，遗产范围主要是生活资料，也包括法
- 中小企业获利能力分析的指标包括（）
- 在选择目标市场时，银行应该考虑放弃有较大
- 在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精
- 我国的个人征信体系建设始于（）。
- 个人住房贷款的借款人申请贷款期限调整时，
- 交易结构的好坏影响客户评级，充足的担保或
- 下列关于计算资金缺口的说法，正确的是（）
- 选择教育金信托的客户有（）
- 下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是