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简答题简述时序建模的Box—Jenkins方法论的步骤？
  • 第一，平稳化。这可利用差分变换、对数变换或者两者同时使用，以使其自相关函数呈现出指数衰减的特征。
    第二，识别并估计模型。如前述，识别是在ACF和PACF的形状的指导下，确定ARMA的p，q值。模型估计，一般会用到非线性最小二乘法。
    第三，诊断。检验被估模型的参差序列是否为白噪声。若是，说明模型准确的刻画了时间序列过程，否则，回到第二步，重新估计模型，并估计新的模型。
    第四、预测。对通过诊断检验的模型便可用于预测目的，应用建模的实践证明，这种模型往往具有比传统的结构计量模型更好的预测效果。

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