试题详情
简答题某个股票现价为$40。有连续2个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单位二叉树的股价或者上涨10％或者下跌10％。无风险年利率为12％（连续复利）。执行价格为$42的6个月期限的美式看跌期权的价值为多少？
  • 由题意可得，
    则风险中性概率
    计算股价二叉树图的结果如下：

    在C节点处，立即执行期权的损益为42－36＝6，大于4.759（多1.205收益）。因此，美式看跌期权必须在此节点处被执行。

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